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机构企业-8月21日达成了首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易

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8月20日,共有工商銀行、中國銀行、浦發銀行、興業銀行、中信銀行、廣發銀行、上海銀行、青島銀行、上海農商銀行、滙豐銀行、星展銀行、中信證券、中金公司、華林證券等機構參与LPR利率互換交易。當日共達成利率互換合約交易20筆,名義本金共計29.8億元,合約期限1年至3年不等。

首筆挂鉤LPR浮息貸款及利率互換業務的成功投放,是浙商銀行綜合金融服務能力的體現。對於實體企業來說,在利率市場化形勢下,可獲得降低融資成本的機會,並運用先進的風險管理工具管理了自身利率風險。對於銀行而言,則進一步豐富了綜合服務客戶的手段,併為優化自身資產負債結構、應對利率市場化積累了經驗。

在魯政委看來,利率互換的選擇是根據參与主體的利率判斷和需求而定,並非是固定利率換為浮動利率,也可以正好相反。他認為,未來LPR互換交易的操作會更加豐富,參与主體也將更加多元。

交通銀行選擇在長端利率進行突破,8月21日達成了首筆挂鉤5年以上LPR的5年期利率互換交易,推動LPR5Y的互換期限向長端延伸,進一步完善了互換利率期限結構。此外,交通銀行與其客戶企業開展了挂鉤1年期LPR利率基準的人民幣利率互換代客交易,幫助客戶將1年期的固定利率貸款轉換為基於1年期LPR利率基準的浮動利率貸款,助力市場利率與貸款利率之間的傳導。

本周,銀行間市場達成一批利率互換交易。不僅參与機構日漸增多,且互換期限向長端延伸。業內人士表示,通過LPR利率互換合約交易,可對沖資產負債基差風險,加強自身利率風險管理能力,預計後續會有更多機構參与到LPR利率互換市場。

據悉,全國銀行間同業拆借中心交易系統已經支持挂鉤LPR1Y和LPR5Y的利率互換合約交易,最長期限30年期。利率互換是指,交易雙方在一筆名義本金數額的基礎上,相互交換具有不同性質的利率支付,即同種通貨不同利率的利息交換。

新版貸款市場報價利率(LPR)首次出爐后,相關衍生產品交易也正式亮相,LPR互換成為規避利率風險新手段。

8月21日,挂鉤LPR的利率互換交易進一步活躍。當日共計成交17筆,名義本金合計18.6億元。當日共有13家機構開展了LPR利率互換交易,包括工商銀行、中國銀行、交通銀行、興業銀行、民生銀行、中信銀行、廣發銀行、浙商銀行、上海銀行、中信證券、中金公司、天風證券、西南證券。

銀行間同業拆借中心表示,將繼續支持市場機構開展以LPR為基準的利率互換等產品交易,擇機發佈相應LPR利率互換曲線,便利市場參与者交易與估值。

「該企業年初在浙商銀行獲得一筆固定利率貸款,通過一年期的利率互換業務,將貸款的固定利率轉換成LPR加固定點差的浮動利率。隨着利率市場化的深入,一年內如果LPR利率下降,融資成本將隨之降低。值得一提的是,兩筆業務從兩家客戶提出申請到最終落地,均只用了短短几個小時。」浙商銀行金融市場部相關負責人對記者表示。

從上述兩家銀行利率互換策略來看,主要是緩解了客戶的固定利率風險。「這說明有些機構對於LPR未來走低有一定預期,儘管此次改革更側重傳導機制,而非降息。」一位資深金融業人士向記者表示。

隨着新LPR利率實施的推進,LPR利率交易日漸活躍。

業內人士表示,通過LPR利率互換合約交易可對沖資產負債基差風險,加強自身利率風險管理能力,預計後續會有更多機構參与到LPR利率互換市場。

8月20日,新版LPR報價首次亮相,1年期品種報4.25%,5年期以上品種報4.85%。「隨着LPR在產品定價中的廣泛運用,互換等衍生產品需求也在升溫。」興業銀行首席經濟學家魯政委認為。

8月17日,人民銀行發佈公告稱,改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。浙商銀行當日就進行了梳理,結合實體企業需求,做好了充分準備。據了解,8月20日首次公布新的LPR當天,浙商銀行完成了首筆挂鉤LPR浮息貸款的投放,該筆3500萬元的貸款投向一家民營企業,有效降低了企業約20基點的融資成本;次日達成首筆以LPR為基準的代客利率互換業務7700萬元。

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